Detalhes

Nome da Disciplina: FINANÇAS EM TEMPO DISCRETO

Carga Horária: 60

Créditos: 4

Disciplina Regular: Sim

Estudo de modelos de mercados financeiros em tempo discreto. O uso do tempo discreto permite abordar esses modelos sem as dificuldades do cálculo estocástico contínuo. Ementa Teoria de arbitragem. Completude em mercados financeiros. Super hedging. Apreçamento de derivativos: opções europeias e americanas. Modelagem de mercados financeiros via modelo binomial e convergência para o modelo de Black-Scholes.

Bibliografia 1. F. Delbaen and W. Schachermayer. The mathematics of arbitrage. Springer Finance. Springer-Verlag, Berlin, 2006. 2. H. Föllmer and A. Schied. Stochastic finance: An introduction in discrete time. Walter de Gruyter & Co., Berlin, extended edition, 2011. 3. S. E. Shreve. Stochastic calculus for finance. I. Springer Finance, Springe-Verlag, New York, 2004.